Empirische Ökonomie 1 (Sommersemester 2015)

Dozenten

Dr. Marc Piopiunik
Übungsleiter: Matthias Beestermoeller, Nadine Geiger und Chen Li

Klausurnoten

Die Klausur ist fertig korrigiert und die Noten wurden bereits an das ISC übermittelt und können (spätestens am 14.07.2015) im LSF eingesehen werden. Nebenfachstudierende, die ihre Note nicht im LSF einsehen können, wenden sich bitte ab Dienstag 14.07.2015 telefonisch an Frau Baumann (+49 89 2180 3112).

Klausureinsicht

Die Klausureinsicht findet am Mittwoch, 22. Juli 2015, von 16.00 bis 17.30 Uhr im ifo Institut (Poschingerstraße 5, München) im Ludwig-Erhard-Saal (Erdgeschoss) statt.

Für die Klausureinsicht ist eine Anmeldung erforderlich; bitte senden Sie dazu bis spätestens 17. Juli 2015 eine E-Mail mit Ihrem Namen und Ihrer Matrikelnummer an Gast6-HI@ifo.de. Sie erhalten dann eine Bestätigung.

Bei der Einsicht müssen Sie Ihren Studentenausweis und Ihren Personalausweis vorlegen.

Sollten Sie nicht persönlich zur Einsicht kommen können, so können Sie einer anderen Person eine Vollmacht ausstellen und sie per E-Mail zur Einsicht anmelden. Die Vollmacht, eine Kopie des Personalausweises der Klausurteilnehmerin bzw. des Klausurteilnehmers sowie der Personalausweis der bzw. des Bevollmächtigten sind bei der Klausureinsicht vorzulegen.

Sollten Sie kurzfristig verhindert sein, schicken Sie uns bitte ebenfalls eine E-Mail an GAST6-HI@ifo.de.

Vielen Dank an alle Student/innen, die sich zur Klausureinsicht angemeldet haben. Aufgrund der Anzahl der Anmeldungen verschiebt sich der Beginn der Einsicht auf 16:00 Uhr (siehe oben). Um unnötig lange Wartezeiten zu verhindern, haben wir die angemeldeten Student/innen nach Anfangsbuchstaben des Nachnamens in Blöcke eingeteilt. Wir bitten Sie sich an die unten gegebene Einteilung bestmöglichst zu halten! Jede/r Student/in hat 15 Minuten zur Einsicht ihrer/seiner Klausur.

Termine

• Die Veranstaltung wird geblockt in der ersten Hälfte des Semesters angeboten.
• In der Zeit von 16.04.2015 bis 29.05.2015 werden i.d. R. zwei Vorlesungen + zwei Übungen pro Woche unterrichtet.
• Der erste Vorlesungstermin ist der 16.04.2015, 12-16 Uhr (2 Vorlesungen hintereinander).

• Alle Übungen und Vorlesungen morgens (8-10) beginnen um 8:30 Uhr. Alle Übungen abends (18:00-20:00) beginnen um 18:00 Uhr. Die erste Übung findet bereits am 17.04. statt.

• Für die Übungen ist eine Anmeldung vorgesehen. Weitere Infos finden Sie hier.
• Die Unterrichtsmitschau finden Sie hier.
• Klausur: Wir werden Sie an dieser Stelle informieren, sobald die Klausurnoten ins LSF eingetragen sind.

Eine Übersicht mit allen Vorlesungs- und Übungsterminen steht hier zum Download bereit.

Inhalt der Veranstaltung

Diese Veranstaltung vermittelt die grundlegenden Methoden der Ökonometrie, also der Verbindung von statistischen Schätzverfahren und ökonomischer Theorie. Ökonometrische Methoden erlauben es, die Vorhersagen theoretischer Modelle der Volks- und Betriebswirtschaftslehre empirisch zu testen und statistisch fundierte Prognosen ökonomischer Entscheidungen von Personen, Haushalten und Unternehmen zu erstellen.
Nach einer kurzen Wiederholung statistischer Grundlagen wird das lineare Regressionsmodell eingeführt. Zunächst wird der Fall mit einer erklärenden Variable besprochen, dann erfolgt die Erweiterung auf mehrere erklärende Variablen. Nachdem die Grundlagen des linearen Regressionsmodells, dessen praktische Anwendung sowie mögliche in der Praxis auftretende Probleme besprochen wurden, werden die Analyse von Daten aus Experimenten, Modelle für diskrete abhängige Variablen (Logit- und Probitmodell) sowie Modelle für Zeitreihendaten behandelt.
Die praktische Arbeit am PC ist ein integraler Bestandteil der Veranstaltung. Die dazu notwendigen Fertigkeiten werden in den Übungen vermittelt. Die für die Bearbeitung der Übungsblätter erforderlichen Datensätze werden zur Verfügung gestellt; die verwendete Software ist kostenfrei erhältlich. 

Gliederung

1. Einführung
2. Statistische Grundlagen
3. Das lineare Regressionsmodell mit einem Regressor
4. Das lineare Regressionsmodell mit mehreren Regressoren
5. Nichtlineare Zusammenhänge
6. Experimente und "natürliche" Experimente
7. Binäre abhängige Variablen
8. Zeitreihen- und Prognosemodelle
9. Zusammenfassung und Ausblick

Voraussetzungen

Statistik I und II

Lehrbuch

J. Stock und M. Watson, Introduction to Econometrics, 3. Auflage, Boston: Addison-Wesley (2011).
Da ein vollständiger Foliensatz zur Verfügung gestellt wird, dient das Lehrbuch nur zur Ergänzung und Vertiefung.

Unterlagen

Die Unterlagen zur Vorlesung und zu den Übungen werden im LSF zur Verfügung gestellt. Das Passwort für geschützte Inhalte wird in der ersten Vorlesung bekanntgegeben.

Die gedruckten Vorlesungsfolien können zusätzlich bei der Fachschaft BWL/VWL erworben werden (Verkauf direkt vor/nach der Vorlesung).

Software

In Vorlesung und Übung wird die Statistik- und Ökonometrie-Software Gretl verwendet, die als "Open Source" Software kostenlos hier heruntergeladen werden kann.

PaRETo-Projekte

Hinweise zu den "Practice and Research in Empirical and Experimental Economic Topics" (Pareto-)Projekten finden Sie hier.

Vorlesungsmitschnitt

Die Veranstaltung wird aufgezeichnet und auf der Homepage der Unterichtsmitschau zeitnah verfügbar sein.

Klausur

Die Klausur findet am 15.06.2015 statt. Eine Anmeldung zur Klausur ist zwingend erforderlich. Bitte beachten Sie die Hinweise des ISC zu den (besonderen) An- und Abmeldefristen für "Empirische Ökonomie 1".